Invertierung positiv definiter symm. Matrizen

Wissenschaft Physik
#1

Hallo,

ich bin auf der Suche nach dem schnellsten Algorithmus zur Errechnung der inversen einer positiv definiten symmetrischen Matrix. Ich habe es bereits mit der Cholesky-Zerlegung versucht. Das hat leider keine allzu große Geschwindigkeitsverbesserung gebracht.

Wer kennt also ein noch schnelleres Verfahren?

Danke schon mal im Vorraus,

Daniel.

PS: Mein Benchmark ist die in der Programmiersprache GAUSS verwendete Routine „invpd“. Sie ist etwa 3-4 mal schneller als die Cholesky Zerlegung. Leider ist mir nicht bekannt, welcher Algorithmus dort zum Einsatz kommt.

#2

[…]

Wer kennt also ein noch schnelleres
Verfahren?

Hallo, ich wuerde mal unter

http://www.nag.co.uk/

Schauen. Die kennen sich mit sowas aus :smile:

Gruss

Jens

#3

Hallo Jens,

danke für deinen Hinweis. Ich habe mir die Seiten mal angeschaut. Leider verwenden sie auch bloß eine gewöhnliche Cholesky Zerlegung.

Trotzdem danke für deine rasche Antowrt.

Daniel.

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#4

[…]

Hallo Jens,

danke für deinen Hinweis. Ich habe mir
die Seiten mal angeschaut. Leider
verwenden sie auch bloß eine gewöhnliche
Cholesky Zerlegung.

Trotzdem danke für deine rasche Antowrt.

Daniel.

Hallo Daniel,

hast Du denen mal eine mail geschickt? Wenn es ein schnelleres Verfahren gibt, dann kennen die das bestimmt und koennen sicher auch begruenden, warum sie es nicht verwenden :smile:

Gruss

Jens

#5

Wer kennt also ein noch schnelleres
Verfahren?

Schau mal auf http://www.netlib.org/lapack/double/

Gruß,
Jan

#6

Danke, ich werde mal vorbeischauen.

Daniel.