Moin,
ich sitze hier vor einer Aufgabe und komme nicht so recht weiter.
Ich schreibe mal kurz die AUfgabe rein und dann mein Lösungsbeispiel, wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob es richtig ist.
Aufgabe: Optionen auf die A-Aktie werden an der Eurex gehandelt. Die Aktie notiert am Kassamarkt derzeit mit 40,30€. Der Put Sept. 45,00 kostet 5,70€, der Call Juni 40,00 kostet 0,80€.
a) Wie sind jeweils Zeitwert und innerer Wert der gehandelten Optionen?
Also ich habe für den Put gerechnet: (45-40,30)*1= 4,70€ Innerer Wert
5,70-4,70= 1€ Zeitwert.
Für den Call habe ich so gerechnet: (40,30-40)*1= 0,30€ Innerer Wert
0,80-0,30= 0,50€ Zeitwert
Ist das so korrekt gerechnet? In den Übungsaufgaben wurde auch immernoch ein Optionsverhältnis angegeben, das fehlt hier leider, deshalb habe ich es mit 1 berechnet.
Dann gibt es noch Aufgabe B, die verstehe ich auch nicht, da heisst es:
Begründen Sie, warum der Call September 40 mehr als der Call Juni kosten wird.
Wieso wollen die jetzt plötzlich was von nem Call September wissen??? Oben in der Einführung steht was von Put September!! Mache ich da nur einen Denkfehler, oder haben die da einen Fehler eingebaut??
Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen!!
DAnke schonmal!