Hast du eine Textstelle dafür?
Grundsätzliches:
a) Es ist davon auszugehen, dass Schopenhauer einen etwas umfassenderen Peinlichkeits-Begriff hatte als wir heute: peinlich = unangenehm, schmerzhaft; man denke an die „peinliche Befragung“ des Mittelalters und der frühen Neuzeit.
b) Aus Schopenhauers Grundansatz dürfte auch ohne Kenntnis der Textstelle deine Frage vorläufig beantwortet werden können:
Schopenhauer postuliert einen „Willen (zum Leben)“ als quasi Urkraft des (organischen) Universums.
Dieser „Wille“ durchzieht all unser Tun und Denken, wodurch wir durch unser Tun und Denken wiederum diesen Willen und das Leben verewigen.
Am augescheinlichsten ist das in der Sexualität=Fortpflanzung (wir schreiben des 19. Jhdt., in dem Sexualität noch nicht von der Biologie emanzipiert ist)
Dieser Wille ist wesentlich Leiden (da auch das Glück wesentlich Leiden ist, da es immer nur temporär einen Leidens-/Mangelzustand beseitigt, aber letztlich unweigerlich in neues Leiden/Mangel übergeht.
Überlegung nun, wie dieses ewige Leiden durchbrochen werden könnte.
Nicht nur durch Lustsuche (weil Lust=Leiden) kann es durchbrochen werden, auch nicht durch blindes Leiden (weil Leiden = Leben = Wille (zum Leben, zum Leiden)).
Sondern durch bewusste Einsicht in die Natur der Welt-als-Wille (zum Leben/zum Leiden)
Einziger° Ausweg aus dem ewigen Leiden daher: bewusst Leiden, d.h. u.a. Askese (°in der reinen Ästhetik sieht Schopenhauer auch eine Art Ausweg, aber das führt zu weit hier).
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Langer Rede kurzer Sinn: eine bewusst peinliche Lebensführung im dem Sinne, sich aktiv-bewusst (nicht passiv-triebhaft, also nur vom Willen getrieben) peinlichen Situationen auszusetzen und Spott und Hohn anzunehmen, wäre eine Form einer „asketischen Lebensform“, die auf die Überwindung des Willens und des ewigen Leidens zielt; man verzichtet asketisch auf Anerkennung, Bewunderung, usw.
Mir ist nicht bekannt, dass Schopenhauer genau dazu aufruft, aber es würde sich gut in sein Denken einfügen. Ich bin auf deine Textstelle gespannt.
Gruß
F.