Mein Hund schnappt in Prinzip nach allem am Insekten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Schaben, Kellerasseln, Tausendfüßler, die Stech-Insekten wie Bienen und Wespen lässt er nach einer schlechten Erfahrung in Ruhe. Er reagiert zwar leicht genervt und schnappt, aber will sie wohl nur „erlegen“, nicht fressen. Ist das irgendwie schädlich, können so Insekten Krankheiten übertragen? Danke 
In diesem Bereich ist mir nichts bekannt, ich bin kein Insektenspezialist. Bei kleineren Tieren wie Schaben und Kellerasseln hätte ich persönlich keine Bedenken, solche Tiere finden sich ja auch beim Buddeln in der Erde und können dort mitgefressen werden, außerdem verfügt der Hund über eine starke Magensäure.
Bekannt ist mir jedoch, dass die s. g. Eichenspinnerraupe oder auch Prozessionsspinnerraupe, dem Hund gefährlich werden kann (auch dem Mensch). Bei einem mir mitgeteilten Fall bekam der Hund die feinen Haare in den Rachenraum, trotz auswaschen des Mauls war die Zunge längere Zeit gelähmt, es bestand Lebensgefahr.
Auch wenn diese Raupen zu Schmetterlingen geworden sind, die Nester, die sich in unseren Eichen befinden können (im Süden in Kiefern), fallen von den Bäumen und zerplatzen am Erdboden – sie sind voller Häärchen, die mit „Giftpfeilen“ bestückt sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Eichen-Prozessionsspinner
Auflistung giftiger Insekten bzw. Pflanzen für Hunde:
http://www.hundeinfoportal.de/hauptmenuepunkte-1/hun…