Hallo userdimi,
in Eclipse kannst du ganz einfach ein ausführbares Programm erstellen.
Einfach ein Rechtsklick auf dein Java-Project und dann „Export…“.
In dem Ordner „Java“ findest du den Punkt „Runnable JAR file“. Ein Klick auf „Next >“, bei „Launch configuration“ deine Main-Klasse auswählen und bei „Export destination“ den Zielpfad.
Diese jar-Datei kannst du dann allerdings nur ausführen, wenn auf dem Zielrechner midnestens JRE (Java Runtime Environment) installiert ist.
Eine eigenständig exe lässt sich offiziell garnicht erstellen, es gibt allerdings Tools, welche dies ermöglichen.
Mit freundlichen Grüßen
clobberstone