S- und MM-Schätzer bei Regressionsanalysen

Wissenschaft Mathematik
#1

Hallo Zusammen,

aktuell nutze ich die Software „R“ zur Erstellung von robusten Reressionsmodellen mit Hilfe der MM-Methode, also M-schätzer z.B. definiert durch die Huber-k-Funktion. Da, ein gewöhnlicher M-Schätzer nicht von Anfang an Skalenunabhängig ist, wird die Fehlerfunktion durch einen Skalenparameter dividiert, der mittels eines S-Schätzers geschätzt wird.

Ich kann nicht ganz nachvollziehen wie der S-Schätzer definiert ist, wodurch ich wiederum keinen Ansatz finde wie der Skalenparameter bei der Anwendung der MM-Methode geschätz wird.
Würde mich auf Eure Tipps sehr freuen.
MFG

#2

man findet in
http://stat.ethz.ch/wbl/Skript_RobusteRegression.pdf
eine vernünftige erklärung.
hilft das?
www.MaSta-Support.de

#3

Viele Dank für die schnelle Antwort. Ich habe in dem Script von Ruckstuhl ein Beispiel gefunden in der vorgestellt wird welche Art von Gleichungen der S-Schätzer lösen kann und das „s“ in S-Schätzern auf der Minimierung einer robusten Skalen-M-Schätzung beruht. Wie kann ich mir die Berechnung sowie Minimierung der Skalenschätzung vorstellen? Definiert man dabei eine Fehlerfunktion die z.B. die Residuen mittels einem M-Schätzer (Tukeys bisquare, Huber-k…) berechnet/minimiert? Löst man die Funktion pro iteration nach s um und mittelt beispielsweise die Summe? Ich würde mich auf einen Beispiel sehr freuen.
Viele Grüße

#4

Hey mesaa,

ich muss leider passen, da ich mich mit dem Thema nicht auskenne.

Guten Rutsch und viele Grüße
Shisu

#5

Hallo „zu-eint“,

leider habe ich absolut keine Ahnung, was sich hinter
„Software ‚R‘ zur Erstellung von robusten Reressionsmodellen mit Hilfe der MM-Methode, also M-schätzer z.B. definiert durch die Huber-k-Funktion.“ verbirgt - ich höre das zum ersten Mal in meinem Leben.

Und leider ist der Qualifikationsraster zu grob, um sich darin angemessen abbilden zu können.

Ich habe meine Diplomarbeit über ‚Approximation in rechnergestützten Quadraturverfahren Volterrascher Integralgleichungen erster Art‘ geschrieben und darf mich daher sehr wohl als Experte IN der Mathematik bezeichnen - aber die hat sehr viele Teilbereiche. Die meisten haben mich nicht sonderlich interessiert, da könnte ich mich bestenfalls als „interessiert“ bezeichnen.
Würde ich mich ernsthaft um eine Antwort kümmern MÜSSEN, so müsste ich mir erstmal dasjenige Wissen aneignen, das Basis dieser Frage war/ist.

I’m awfully sorry!

#6

Tut mir Leid, aber da bin ich überfragt.

#7

Ohne zu wissen, welche Funktion du verwendest, ist eine Antwort schwer möglich. In der Regel geht die Hilfe zu den Funktionen auch auf Algorithmen kurz ein oder gibt Literaturhinweise. Www.rseek.org ist dir bekannt?
VG Walter.

#8

Hallo mesaa,

leider kann ich nicht weiterhelfen, da Statistik nicht mein Gebiet ist.
Einen guten Rutsch!

Gruß
bo_bec

#9

Hallo Mesaa, ich muß dich enttäuschen. Ich habe zwar 3 Semester Mathematik studiert, aber so weit war ich in Statistik noch nicht, also habe ich auch nicht mal ansatzweise ne Idee, wovon Du sprichst. Ich hoffe, du findest bald jemanden, der Dir helfen kann, und wünsche Dir ein gesundes erfolgreiches Jahr 2013. MfG Simon79

#10

Ich kann mangels Kenntnisse der Software nicht helfen.