Ubuntu nutzt den GNU compiler (gcc, g++).
Den gibts auch für Windows, für die einfache Anwendung würde ich einfach mal Dev-C++ vorschlagen. Das bringt nicht nur den GNU compiler mit, sondern hat auch noch ne nette Oberfläche mit vielen Funktionen zum Programmieren.
Bezogen auf die Antwort von @steve_m :
Naja, sobald man anfängt, speziellere Dinge zu programmieren, für die man extra Bibliotheken benötigt, muß man schaun, daß man enstprechenden Ersatz für Windows findet und einbaut. Ich gehe aber davon aus, daß es hier um sehr einfache Programmieraufgaben geht, die nur die Standard-Bibliotheken benutzen. Da ist das alles kein Problem.
Allerdings kann es subtile Unterschiede zwischen Win und Linux geben. Da sind z.B. Pfade, die unter Win generell anders aussehen, und \
stat `/´ benutzen, und unterschiedliche Zeilenenden.
Für den üblichen Kram, den man beim „programmieren lernen“ so macht, sollten die Unterschiede aber egal sein.