Zusammenhang Prognosefehler und Intraday-Handel?

Hallo Community!

Ich schreibe grade an meiner Bachelorarbeit über den Einfluss der erneuerbaren Energien auf den Regelenergiemarkt. Da mir auch nach eingehender Recherche noch einige Dinge unklar sind, würde ich euch gerne um Rat fragen. Konkret geht es um den Ausgleich des dayahead Prognosefehlers dargebotsabhängiger Erzeugung durch Intraday- Handel:

Mein Verständnis ist, dass die Übertragungsnetzbetreiber auf Basis von genauen kurzfristigen Prognosen durch Intraday-Handel probieren, den Großteil des day-ahead Prognosefehlers auszugleichen. Weicht die kurzfristige Prognose von der tatsächlichen Einspeisung ab oder können Sie mangels Liquidität am Spotmarkt den dayahead Prognosefehler nicht vollständig ausgleichen, muss Ausgleichsenergie in Anspruch genommen werden. Somit stellt die Ausgleichsenergie den Teil des day-ahead Prognosefehlers dar, der tatsächlich auf den Regelenergiemarkt wirkt. Folglich ist der Einfluss der Erneuerbaren auf den Regelenergiemarkt maßgeblich von dem Intraday-Handel abhängig.Ist da so richtig?

Was ich darüber hinaus noch nicht verstanden habe ist, wie die ÜNB genau am Intraday-Markt agieren. Angenommen aus der kurzfristigen Prognose resultiert, dass der ÜNB in einer bestimmten Viertelstunde 50 MW zu viel Energie in seinem Bilanzkreis hat und er folglich in der Viertelstunde 50 MW am Markt loswerden muss, um seinen Bilanzkreis gemäß der Kurzfristprognose auszugleichen. Vor 2012 gab es aber doch nur Stundenkontrakte, wie war denn dann vorher überhaupt ein annährend genauer Ausgleich möglich?

Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!!